Tegniese Ontleding In Excel Deel I - Sma , Emo , Bollinger Bands

INHOUDSOPGAWE In hierdie drie-deel-reeks of artikels 8220; Tegniese Analise in Excel8221; Ons sal ondersoek hoe handelaars Excel kan gebruik om tegniese ontleding (TA) van toepassing op historiese mark data. Dit sluit in berekening van 'n paar van die mees gewilde ontleding aanwysers en tegniese implementering van 'n handel strategie back testing sigblad (in Deel III). Back testing sal generasie van koop en verkoop seine wat gebaseer is op TA aanwysers en berekening van strategie P038 behels; L. Wed graag daarop wys by voorbaat dat alle berekeninge in hierdie artikels sal uitgevoer word met behulp van standaard Excel funksies wat beskikbaar is in Excel 2011 en later. Ons sal nie die gebruik van enige VBA / persoonlike Excel Makro. Dit word gedoen met 'n doel om sigblaaie eenvoudig en funksies verstaanbaar deur nie-programmeerders hou. Eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en Eksponensiële bewegende gemiddelde: In die eerste deel van hierdie artikel reeks sal ons 'n Excel spreiblad waar ons sal gebruik formules n paar algemene ontleding aanwysers tegniese soos skep. Ons sal die formules verduidelik en sluit onder stap-vir-stap instruksies. Daarbenewens is ons die verskaffing van 'n sigblad weve geskep deur volgende stappe in hierdie artikel gelys sodat jy dit kan gebruik vir jou eie mark data-analise of as basis vir die bou van jou eie sigblaaie. Monster Excel lêer Excel lêer (aflaai) bevat formules vir die berekening van eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en eksponensiële bewegende gemiddelde, soos beskryf in hierdie pos. Vir hierdie voorbeeld het ons 'n CSV-lêer het met 6 maande van uurlikse SPY data, wat 3 September 2013 28 Februarie, 2014 SPY is 'n ETF dop SP500 indeks. Ons het amper 2000 datapunte in hierdie lêer. Die lêer bevat OHCL prys kolomme, volume, en tyd stempel kolom. Disclaimer: hierdie lêer is gegenereer met behulp van IB Data Downloader. Data lêer: historical_data_SPY_1hour_20140301 (teks lêer af te laai regs-kliek en kies 8220; Slaan Gekoppel lêer as ... 8221;) Eenvoudige bewegende gemiddelde basiese berekening Eenvoudige bewegende gemiddelde (SMA) is eenvoudig die gemiddelde prys in die afgelope N aantal bars. Kom ons bereken SMA vir die noue pryse van ons voorbeeld van die data lêer. Ons sal die berekening van 'n 20-dae bewegende gemiddelde op grond van die SPY naby prys (kolom D). Kom ons voeg kolomopskrif "SMA-20" in kolom G en ons tik in die volgende formule waarde in sel G21 (sedert ry 21 is die eerste een wat genoeg data om te bereken 20-dag SMA het): = SUM (D2: D21) / 20 Na die slaan terug te keer na die formule moet jy waarde '164,57' of naby wat in sel G21 sien red. Ten einde SMA-20 te bereken vir al die oorblywende selle onder net kies sel G21, beweeg wyser oor sel en dubbelkliek op die klein vierkant in die onderste regter hoek van die sel. Jy moet nou sien waardes in kolom G bereken vir die res van SPY pryse. Veralgemening SMA Berekening Nou het ons bereken 20-dag eenvoudig bewegende gemiddelde waardes in kolom G. Dit is wonderlik, maar wat as ons wil 50 dae, of 200-dag SMA bereken nou? Opdatering formule waardes elke keer as jy wil SMA reeks verander is redelik vervelige en fout sensitiewe. Kom ons maak ons ​​berekening meer generiese deur die byvoeging van 'n 8220; length8221; parameter. Ons kan begin deur die stoor van SMA reeks parameter in 'n aparte sel sodat ons dit kan 'n verwysing in of formule. Hier is die stappe wat ons gevolg te implementeer 'n generiese berekening SMA in ons spreadsheet: Kom ons begin deur die skep van 'n tafeltjie op die kant waar ons 'n paar insette parameterwaardes kan stoor vir ons aanwysers. In sel O1 laat tik "Veranderlike Naam", in sel 1 Kom ons tipe "Waarde". In sel laat O2 se tik naam van ons veranderlike: " 'n periode". In sel V2 spesifiseer ons waarde van die " 'n periode" veranderlike wat ons sal gebruik word om te tydperk lengte spesifiseer vir ons veralgemeen SMA berekening. Die verandering van hierdie veranderlike sal herberekening van SMA met die huidige tydperk waarde te aktiveer. Kom ons gebruik waarde 14 vir nou. Kom ons tik kolomkop waarde "SMA" in sel H1; kolom H sal waardes vir ons generiese SMA aanwyser bevat. In sel H2 betree hierdie formule: = SUM (sprong (H2, (- 1 * $ P $ 2 + 1), - 4, $ P $ 2,1)) / $ P $ 2 Kom ons ontleed hierdie formule. Ons is nou met behulp van waarde van ons TYDPERK veranderlike vanaf sel V2. Ons moes $ voeg in die voorkant van kolom en ry getalle tot verwysing na sel V2 vries soos ons kopieer SMA formule na ander selle in kolom H. Ons het ook absolute verwysing na die buurt prys kolom reeks met die afset Excel funksie vervang. OFFSET gee 'n verskeidenheid van selle wat gebaseer is op die verreken in terme van die aantal rye en kolomme van 'n gegewe 8220; reference8221; sel. Eerste parameter is die selverwysing (in ons geval H2 self), tweede is 'n uitdrukking berekening van die eerste ry van die reeks gebaseer op die waarde van lengte parameter ($ P $ 2), 3 parameter is die kolomverplasing om die buurt kolom (- 4), verteenwoordig negatiewe waarde verreken aan die linkerkant, terwyl positiewe is geneutraliseer aan die regterkant van die selverwysing, en die laaste funksie parameter met waarde 1 verteenwoordig die breedte van die reeks teruggekeer deur oFFSET funksie, wat in ons geval is slegs een kolom: D (naby). Slaan die formule in sel in H2 en uit te brei na die res van die selle in kolom H deur dubbel te kliek op die klein vierkant in onderste regter hoek van die sel, of die formule af te sleep. Die verwydering van die Formule foute Nou, sal jy agterkom dat die eerste paar rye in die kolom fout waarde #REF. Dit gebeur omdat daar nie genoeg rye in ons datastel die SMA waarde te bereken, en die reeks teruggekeer deur OFFSET funksie gaan oor die rand van die werkblad vir 'n paar rye. Daar bestaan ​​'n aantal verskillende tegnieke om fout waardes in Excel te verberg. Sommige van hulle behels formules wat leeg of nul waardes terugkeer as 'n sel waarde 'n fout bevat. Terwyl dit is volkome geldig Technique dit bemoeilik sel formules en maak dit moeilik om te lees. In plaas daarvan, sal ons voorwaardelike formatering gebruik om eenvoudig weg te steek fout waardes verander voorgrond kleur wit. Om sel se fontkleur verander na wit en gebruik geen fout beklemtoon volg hierdie instruksies: Kies kolomme H-N In Excel: Home - & gt; Voorwaardelike formatering - & gt; Kies 'n voorbeeldfoto Cell Reëls - & gt; Meer Reëls. In die "Nuwe opmaak Reël" dialoog kies "Foute" en in "formaat met ..." kies "Custom formaat", dan stel Vul kleur wit en skrif tipe kleur met wit sowel. Bollinger Bands Inleiding Bollinger Bands is 'n eenvoudige maar nuttige aanwyser verskaffing van waardevolle inligting oor historiese prys wisselvalligheid van 'n finansiële instrument, asook huidige prys afwyking van 'n bewegende gemiddelde. Wanneer prysbewegings meer vlugtige die bands uit te brei, in die periodes van relatiewe kalmte hulle nader aan mekaar kom. Die relatiewe posisie van die huidige prys van die bands kan ook gebruik word om te skat of mark is oorgekoop of oorverkoop. As die huidige prys is naby aan of gekruis boonste band van die prys word beskou as in oorgekoopte gebied, terwyl die prys naby aan / gekruis laer groep onderliggende mark word beskou as oorverkoop. basiese berekening Bollinger Bands aanwyser kan bereken word met behulp van eenvoudige bewegende gemiddelde of eksponensiële bewegende gemiddelde as die basis. Bollinger Bands bestaan ​​uit drie data-reeks: bewegende gemiddelde (eenvoudige of eksponensiële) en twee standaardafwyking (grens) lyne, die een bo en een onder die bewegende gemiddelde, gewoonlik op 2 standaardafwykings van die bewegende gemiddelde. Eksponensiële bewegende gemiddelde (hieronder gedek) gee meer gewig aan die meer onlangse prys aksie, terwyl Eenvoudige bewegende gemiddelde bied 'n meer stabiele en minder gejaagd aanwyser. Daar is 'n totaal van 2 insette parameters: 1) bewegende gemiddelde tydperk (aantal bars), 2) aantal standaardafwykings vir die boonste band laer bands. In hierdie voorbeeld sal ons eenvoudig bewegende gemiddelde ons in kolom H reeds bereken gebruik (sien instruksies in die artikel hierbo). Al wat oorbly is om kolomme te voeg vir die boonste en onderste bands. Ons is nog steeds met behulp 14-dae - bewegende gemiddelde tydperk waarde. Die eerste ry dat genoeg data het vir 14 dae SMA is ry 15 (sedert ry 1 word gebruik vir kolomkop). Die boonste band in kolom I, so in sel I15 ons tik die volgende formule: = H15 + 2 * STDEV (D2: D15) In hierdie formule is ons net die toevoeging van twee standaardafwykings van die Beslote pryse van selle D2: D15 aan die SMA waarde. = H15-2 * STDEV (D2: D15) Hier is die enigste verskil van die vorige formule is dat ons trek twee standaardafwykings vanaf SMA. Excel formule STDEV () bereken standaardafwyking vir 'n reeks waardes. In hierdie geval is ons waarde te vermenigvuldig met 2 tot 2 standaardafwykings kry, en die toevoeging van / aftrekking van die resultaat van die bewegende gemiddelde van die boonste / onderste groep waardes genereer. Om die formules uit te brei net omrol en dubbel-kliek op 'n klein vierkant in die onderste regter hoek van die sel om formule te herhaal vir die res van die data reeks. Algemene Bollinger Band Berekening Nou. Hoe gaan dit met veralgemening die Bollinger Band formule sodat ons nie hoef ons formules werk elke keer as ons wil Bollinger bands bereken vir verskillende aantal standaardafwykings vanaf MA of wanneer ons verander bewegende gemiddelde lengte. Kom ons 'n ander parameter toe te voeg tot ons generiese veranderlikes tabel op die regterkant van die sigblad. Kom ons tik "st devs:" in sel O3, en 2.0 in V3. Volgende, kan jy die volgende formule in I15: = H15 + $ P $ 3 * STDEV (sprong (I15, (- 1 * $ P $ 2 + 1), - 5, $ P $ 2,1)) In hierdie formule het ons vervang 2 met $ P $ 3 wat daarop dui dat ons veranderlike in sel V3 bevat aantal standaardafwykings vir die bands, en bereken geneutraliseer gebaseer op die TYDPERK veranderlike in sel V2. = H15- $ P $ 3 * STDEV (sprong (J15, (- 1 * $ P $ 2 + 1), - 6, $ P $ 2,1)) Die enigste verskil van die formule in die vorige stap is dat ons vervang + ná H15 met (minus), die aantal standaardafwykings trek uit SMA, en ons moes verander verreken om die prys columnd. sien -6, in plaas van -5 in die parameter "cols" om die afset funksie om te verwys na kolom D (naby). Moenie vergeet om nuwe formules in selle I15 en J15 kopieer na die res van die onderskeie kolom selle. Jy kan nou waardes van " 'n periode" en "st devs" veranderlikes verander in selle V2 V3, en het SMA en Bollinger Band waardes outomaties herbereken. Bollinger Bands kaart in Excel Kyk hierdie video met instruksies vir die toevoeging van 'n Bollinger Band grafiek om die sigblad ons hierbo geskep. Eksponensiële bewegende gemiddelde Eksponensiële bewegende gemiddelde (EMA) is soort van bewegende gemiddelde wat soortgelyk is aan 'n eenvoudige bewegende gemiddelde, behalwe dat meer gewig gegee word aan die jongste data. Die eksponensiële bewegende gemiddelde is ook bekend as 8220; eksponensieel geweeg beweeg average8221 ;. berekening instruksies Ons sal kolom K gebruik om EMO bereken. Kom ons stel ons TYDPERK waarde tot 1 (sel 2), sodat ons formule aan die bokant van ons vel kon ingaan en het 'n paar waardes wat ons kan sien wat in die formules. Ons kan TYDPERK stel om enige waarde na ons gedoen en het EMO (en SMA) outomaties herbereken. In sel K2 het ons die eerste waarde van die EMO reeks om net gelyk aan die Beslote waarde (D2) in dieselfde ry wees, net omdat ons na "saad" EMO berekening met 'n paar sinvolle waarde nodig het. Volgende, in sel K3 betree ons 'n standaard EMO formule wat die industrie standaard eksponent funksie 2 / (1 + aantal periodes in MA) gebruik. Om beter te verstaan ​​die wiskunde agter hierdie verwys na hierdie bladsy. = D3 * 2 / (1 + $ P $ 2) + K2 * (1-2 / (1 + $ P $ 2)) In hierdie formule vermeerder ons ry se Close prys (D3) deur die eksponent funksie, met behulp van $ P $ 2 tot ons "aantal periodes" veranderlike verwys, en voeg by die gevolg van die vorige EMO waarde (K2), vermenigvuldig "1- die eksponent" . Dit is die standaard EMO formule. Nou brei die formule om die res van die kolom deur op 'n vierkant in die onderste regterhoek van sel K3. Ons kan nou verander TYDPERK waarde aan enige ander getal, maak seker dat jou voorwaardelike formatering reël is opgedateer om fout waardes vertoon in selle wat nie genoeg data terug te gaan na hul waardes bereken het nie wegsteek nie. Deel I Slot In hierdie eerste deel van ons 3-deel reeks bereken ons Eenvoudige bewegende gemiddelde, Bollinger Bands, en Eksponensiële bewegende gemiddelde tegniese ontleding aanwysers vir ons voorbeeld historiese datastel. In die volgende gedeelte gaan ons dek twee van die mees bekende tegniese ontleding aanwysers: MACD en RSI. Die voorbeelde in hierdie artikel reeks is nie bedoel om enige werklike handel strategie aan te bied. In plaas daarvan, dit is net 'n demonstrasie van hoe 'n handelaar Excel kan gebruik om historiese data te analiseer en backtest sy / haar eie handel strategie idees met behulp van Microsoft Excel.